пятница, 27 января 2012 г.
Индикатор RSI (Relative Strength Index) с функцией генерации торговых сигналов.
Do you like this story?
Авторский Индикатор RSI (Relative Strength Index) .
Индикатор RSI (Relative Strength Index) – Индекс относительной силы – один из лучших индикаторов для Форекс, разработанных У.Уилдером. Стандартный период применения индикатора – 14 баров, таймфрейм – любой. Индикатор RSI сравнивает средние значения верхних и нижних значений цены закрытия
(Close) за определенный период времени.
(смотри рисунок ниже)
Индикатор RSI или Relative Strenght Index, Индекс Относительной силы – Индикатор - осциллятор, нашедший широкое применение в техническом анализе на любых финансовых рынках. Однако, его применение, несмотря на кажущуюся простоту, имеет ряд особенностей, о которых не следует забывать начинающим трейдерам. В своей основной сути формула индикатора базируется на теории вероятности. Не стану приводить математические формулы, но идеология сигналов индикатора такова – любое направленное движение рано или поздно заканчивается и меняется на противоположное. Рассмотрим на примере:
Значения индикатора RSI находятся в пределах от 0 до 100%. Значения ниже 30% считаются зоной перепроданности, значения выше 70% – зоной перекупленности. Для удобства будем называть зоны перекупленности и перепроданности боковыми зонами, а пространство между ними – центральной зоной.
Индикатор имеет всего один параметр – количество учитываемых периодов. Значение индикатора рекомендуется выбирать, исходя из торговой стратегии, так как при разных значениях один и тот же сигнал может трактоваться с точностью до наоборот.
Рассмотрим подробнее типы сигналов, подаваемые RSI при разных значениях.
Количество периодов большое. Считается, что большое – 14 и выше. В этом случае, выход индикатора из боковых зон говорит о смене действующего тренда и открытии противоположной позиции. Таким образом, в данном случае сигнал – выход из боковых зон в центральную.
Количество периодов маленькое. Маленькое – меньше 5. В этом случае, вход в боковые зоны говорит о силе действующего тренда и рекомендуется открывать позицию в направлении действующего тренда.
Количество периодов маленькое. Маленькое – меньше 5. В этом случае, вход в боковые зоны говорит о силе действующего тренда и рекомендуется открывать позицию в направлении действующего тренда.
Следует помнить, что индикатор RSI – осциллятор, и его сигналы эффективны только во время бокового движения рынка, на трендовых участках он дает много ложных сигналов, так что его необходимо совмещать с индикаторами других типов, например ADX или средними. Впрочем, показания любого индикатора нуждаются в фильтрации. Главное тут – не переусердствовать с количеством индикаторов.
Еще одной особенностью индикатора является его подчинение законам графического анализа и возникновение дивергенций. Таким образом, на RSI можно строить линии тренда так же, как и на графике цены.
Расчёт
Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», то есть цена закрытия сегодня выше, чем вчера.
U = closetoday − closeyesterday
D = 0
День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.
U = 0
D = closeyesterday − closetoday
Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (англ. Relative Strength, RS):
На основе RS рассчитывается и сам RSI:
Следует заметить, что:
1. Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).
2. При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D = 0. В этом случае необходимо принимать: RSI = 100 .
Сигналы индикатора RSI
Сигналы индикатора RSI
· перекупленность/перепроданность
- RSI выше уровня 50 – подтверждается восходящий тренд, ниже 50 – подтверждается нисходящий тренд
- RSI пересекает вверх уровень 70 – рынок перекуплен
- RSI пересекает вниз уровень 30 – рынок перепродан
- RSI остается выше уровня 70 – сильный восходящий тренд
- RSI остается ниже уровня 30 – сильный нисходящий тренд
- RSI пересекает вниз уровень 70 – начало нисходящего тренда
- RSI пересекает вверх уровень 30 – начало восходящего тренда
- Линия тренда RSI прерывается – раннее предупреждение о смене тренда
RSI расходится с графиком цены на графике (дивергенция) – ранее предупреждение о возможной смене тренда
· когда значение индикатора RSI ближе к отметке "100%" или "0%", соответственно
- расхождение - когда график индикатора образует экстремумы в направлении, обратном направлении движения цены
- фигуры технического анализа применимы к графику индикатора RSI и могут "предсказывать" окончание тренда
- тренд на индикаторе обычно совпадает с трендом на ценовом графике вплоть до любого из вышеперечисленного события
· Схождение и расхождение графиков цены и индикатора - один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI.
+
- В нашем случаи добавляется сигнал при смене цвета тенденциозной скользящей индикатора:
- с красного цвета на зелёный - покупка
- с зелёного цвета на красный - продажа
- сигнал дублируется соответствующем сообщением.
Дивергенция на RS
I
Отдельно хочу отметить сигнал который дает RSI - это дивергенция (расхождение). Дивергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется, то это говорит о том, что тенденция закончилась и будет разворот цены в противоположном направлении. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума, что говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены.
Также RSI можно использовать в качестве фильтра. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, т.е. когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, т.е. когда RSI ниже уровня перепроданности.
В нашем случаи всё ещё проще: не покупаем когда график красный и не продаем когда зелёный.
В нашем случаи всё ещё проще: не покупаем когда график красный и не продаем когда зелёный.
Скачать бесплатно Индикатор RSI с функцией определения доминирующего направления движения цены и функцией генерации торгового сигнала на покупку и продажу.
This post was written by: Franklin Manuel
Franklin Manuel is a professional blogger, web designer and front end web developer. Follow him on Twitter
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 Responses to “Индикатор RSI (Relative Strength Index) с функцией генерации торговых сигналов.”
Отправить комментарий