вторник, 6 марта 2012 г.
Проф система - Волны Вульфа. Торговая стратегия графического анализа - Волны Билла Вульфа.
Do you like this story?
Однако, новичкам не советую сразу всецело пользоваться данной системой на реальном счёте. Она достаточно сложна и требует полной собранности. Эта система для тех, кто уже успел понять суть рынка Форекс.
Ниже приводится полная версия торговой стратегии графического анализа - Волны Билла Вульфа, описанной из книги Рашке и Коннорс. Иными словами, предлагаю вам ознакомиться с этой стратегией практически «Из первых рук».
В предисловии авторов сказано: "Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P. Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки."
Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями прогнозирования рыночных тенденций. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.
Данная торговая стратегия очень проста для понимания, Вам необходимо лишь запомнить несколько правил для построения волн, но для начала взгляните на рисунок ниже, который всё расставит на свои места.
Примеры использования
Начиная от вершины или основания на барном графике или на японских свечах, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).
1. Волна номер 2 — вершина.
2. Волна номер 3 — основание первого снижения,
3. Волна номер 1 — основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
4. Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1
5. Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4).
6. Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спрогнозировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке
Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.
Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».
Пример показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.
ПРИМЕР S&P — 60-минутные бары, фрагмент.
Точка 5 сформирована. Мы купим на развороте из этой области и поставим чуть ниже близкий стоп. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены.
ПРИМЕР 15.1А. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.
Цена достигает цели с потенциальной прибылью в 12 пунктов! ПРИМЕР 15.3. Сахар — 10-тиковые бары.
Это пример «Волны Вулфа» на пятиминутном графике. В этой структуре времени мы находим за неделю на рынке S&P от трех до шести схем. Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3, проецирует нашу область покупки Рынок очень часто немного забегает за точку 5, поэтому вы должны подождать, пока цена не развернется выше линии тренда, а уже потом открывать сделку. В данном примере мы покупаем по цене рынка и размещаем стоп ниже минимума. Рынок затем в течение следующего часа вырастает на два пункта!
ПРИМЕР 15.5. Канадский доллар — декабрь 1995 года.
Точка 2 — отправная для этого отсчета. (Мы можем найти точку 2 только после того, как уже сформировались точки 1 и 3.) Точка 2 не обязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда, достаточно, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания.
Плюсы стратегии Волны Вульфа
1. Не требует дополнительных инструментов тех анализа.
2. Простые правила на вход и выход.
3. В принципе может подойти и быть освоена как новичкам, так и профессионалам.
4. Отличный инструмент отслеживания рыночной ситуации при автоматической торговли для определения состояния рыночных тенденций.
Минусы стратегии Волны Вульфа
1. Поиск точек и построение волн и линий EPA и ETA является весьма субъективным занятием. Можно выделить несколько вариантов построения фигур на одном графике с разным временным промежутком, причем каждый вариант будет сигнализировать о разных и парой противоположных сигналах на вход.
2. Для поиска правильной точки входа необходимо воспользоваться дополнительными инструментами технического анализа. В данном случае пригодятся:
o стандартный индикатор фракталов,
o построение уровней поддержки и сопротивления (пивоты),
o а также поиск моделей разворота на основе японских свечей.
3. Психологически сложно открывать и удерживать позицию против текущего тренда. К тому же при неправильно открытой позиции может сработать стоп-лосс (если, конечно же, Вы его установили), что может привести не только к финансовым потерям, но и к нежеланию открывать повторную позицию. Также на пути к точке EPA может случиться небольшой разворот, при котором многие трейдеры закрывают позиции, практически ничего при этом не заработав.
Тактические замечания (технические)
А) О тактических замечаниях.
Так как, по сути, эти Волны состоят из естественного ритма, то две волны часто похожи. И не имеет значения, что один график может быть 1-минутный, а другой может быть месячный. Это очень полезно для изучающих Волны. По мере приобретения опыта, вы начнете предвидеть, как может развиваться новая Волна, из опыта, накопленного вами в чтении Волн. То есть мы должны стремиться увидеть, как старая модель повторяет саму себя.
Б) Следите за сильными тиковыми объемами.
Важные разворотные моменты часто сопровождаются остановкой объема и когда разворот начался, объем имеет тенденцию уменьшиться, а затем снова вырасти в следующей точке остановки. На графике это будет иметь вид блюдца.
(Здесь имеется ввиду тиковый объём на товарном или фондовом рынке, где 1 тик -одна минимальная сделка - купля-продажа товара, акции. Цена такой сделки известна по каждому инструменту. Объём - количество операций в единицу времени. На форексе 1 тик-одно изменение цены, то есть объём -это количество изменений цены в единицу времени. Если на фонде в течение какого-то периода товар(акция) покупается или продается по одной цене - объём растёт. Если же на форексе евро покупается или продаётся по одной цене - объём остаётся прежним. Нет изменения цены, нет тика, не меняется объём.)
В) Ищите изломы линии тренда.
Волны развиваются, когда линия тренда сломана. Это естественная реакция цены - попытаться вернуться на сломанную линию тренда. Правое плечо модели ”голова и плечи” часто потенциально взрывная Волна Вульфа.
Всякий раз, когда линия тренда пробивается, это почти гарантия того, что вы найдете Волну. Первоначально, трудно продавать цену ниже поддержки линии тренда. Когда цена изо всех сил пытается вернуться, она встречает сопротивление. Составляющие и акты движения в этом месте естественны и имеют формы Волны.
Очень важно, чтобы вы верили, через понимание, физике торговли Волны. Таким образом, вы получите уверенность, которая необходима, чтобы быть трейдером.
Г) Выявляйте волны на всех тайм-фреймах.
Хороший способ справиться с этим - рассматривать каждый тайм-фрейм как отдельный товар (инструмент). Пытайтесь торговать доминантную Волну или внутри нее.
Д) Всегда наблюдайте точку 4.
В идеале вы хотели бы взять движение до линии 1-4 . Тем не менее, в этой области часто бывают сопротивления. Выходите при первых признаках беды, таких как: обратная Волна, необычно большой объем или просто очень хорошая быстрая прибыль.
Тактические замечания (чтение графиков)
А) Настройка графиков.
Ясность ваших графиков дает легкость определения Волн. Для лучшего результата я предлагаю, на начальном этапе чтобы вы использовали только график цены и тикового объема. Пожалуйста, сделайте себе одолжение и удалите все ”украшения”. Под ”украшениями” я имею в виду индикаторы, осцилляторы, скользящие средние и т.д. Они ничего не делают, но загромождают диаграмму и парализуют анализ. Я предлагаю, чтобы вы сохранили 5-минутный и 15-минутный график для внутридневной торговли.
Возьмите в привычку рисование потенциальных Волн, как они развиваются, таким образом вы будете видеть их приход. Я сохраняю до 3 графиков вверх и 3 графиков вниз и сохраняю нарисованный потенциал быков (вверх) и медвежьей (вниз) Волны если торгую в течение дня.
Выводы
Стратегия Волны Вульфа представляет интерес не только из-за своей универсальности и простоты, но из-за своей высокой доходности. За одну сделку можно снимать от 50-100 пунктов, при стоп-лоссе втрое меньше изначальной цели.
Но, как и любая другая стратегия, Волны Вульфа требует не только наличия опыта в анализе рынка, но и знания и умения применения дополнительных средств технического анализа.
P/S
Как любитель всё и вся автоматизировать - специально для желающий освоить данную методику и для тех кто её уже применяет - предлагаю индикатор для определения волн Билла Вульфа бесплатно. Забираем ЗДЕСЬ.
This post was written by: Franklin Manuel
Franklin Manuel is a professional blogger, web designer and front end web developer. Follow him on Twitter
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 Responses to “Проф система - Волны Вульфа. Торговая стратегия графического анализа - Волны Билла Вульфа.”
Отправить комментарий