Тренд (trend) - понятие тренда и Коррекции тренда. Линии тренда. Как определить тренд? Линейная регрессия.

В данном посте хотелось бы осветить такое понятие как - рыночный тренд. Рыночный тренд - это то состояние рынка, когда цена идёт в ту или иную сторону - притом целенаправленно! В основе: Если спрос на валюту превышает предложение валюты, т.е. объем валюты, который участники  рынка желают купить по данной конкретной цене больше чем объем валюты, который другие участники  рынка желают продать по этой конкретной цене и в данный промежуток времени, то курс валюты на Forex растет. В обратном случае, если объем валюты, который участники рынка желают продать по данной конкретной цене больше чем объем валюты который другие участники рынка жалеют купить, то курс падает в данный промежуток времени. Обратите внимание, что сравниваются именно объемы, которые рыночные агенты желают купить и продать по данной цене, а не покупаются и продаются по данной цене. Поскольку объем проданной валюты всегда равен объему купленной валюты.

Если спрос значительно длительное время превышает предложение и вызывает рост курса, то это уже тенденция роста или восходящий тренд, но рано или поздно рынок насыщается и с некоторого момента предложение начнёт превышать спрос, приводя к продаже валюты, что выражается в некотором снижении ее курса относительно восходящей тенденции - коррекции тренда (trend correction).

Четкого определения тренда в техническом анализе фактически не существует.
Наиболее популярным определением тренда (trend) является определение из теории Доу.
Восходящим трендом (нарастающий тренд, бычий тренд) называется ситуация когда каждый новый локальный минимум и локальный максимум выше предыдущего.

Соответственно нисходящим трендом называют ситуацию, при которой каждый новый локальный минимум и локальный максимум ниже предыдущего.

В этом вроде достаточно формализованном определении тренда есть существенный недостаток - большое количестве вариантов идентификации локальных максимумов и минимумов.
Есть и другие определения тренда, например.
Тренд – это отрезок числового ряда на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно больше колебаний значений внутри отрезка. Но здесь мы тоже упираемся в определения понятий «существенно больше» и «колебания внутри отрезка».
Есть более формальный критерий тренда, например:
отрезок ряда Yi между i=0 и i=n назовем растущим трендом, если

Соответственно, для обратного случая (падение) критерий тренда будет следующим:
Все что не подходить под понятие тренда называют флэт (боковик, пила или боковой тренд).
Таким образом, боковой тренд – это колебания рынка, у которых в целом не видно четкого направления или отрезок числового ряда, на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно меньше колебаний значений внутри отрезка.

Коррекция тренда: движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд. Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе спроса и предложения, то коррекция - это явление возвращающее цены в «правильное русло», не дающая рыночному движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов.
Иногда это явление можно также охарактеризовать как «взятие прибыли» (profit taking), обозначающее на восходящем тренде, что часть участников рынка, открывавших длинные позиции (позиции на покупку), удовлетворены результатом и начинают массово закрывать позиции - продавать валюту с целью поскорее зафиксировать свою прибыль. Однако если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд. Всё с точность до наоборот на нисходящем тренде.

В большинстве случаев построение тренда производится с помощью линий тренда.
Построение линий тренда производится путем соединения локальных экстремумов графика цены.
При построении тренда восходящего линия строится путем соединения нижних точек волн движения курса (локальных минимумов):
Пример восходящего тренда

Нисходящий тренд (descending trend) - каждый раз достигается более низкое значение курса - ценовое движение при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум ниже предыдущего.
При построении тренда нисодящего линия строится путем соединения верхних точек волн движения курса (локальных максимумов):
Пример нисходящего тренда
Считается, что чем больше точек значений курса попадает на прямую, тем более подтвержденным является линия тренда и сам тренд.
Одним из критериев силы тренда является его реакция на уровни сопротивления и поддержки. Пробитие уровня поддержки/сопротивления означает, что доминирующий тренд сохраняет свою силу. А чем большее количество раз тренд наталкивается на свое сопротивление или поддержку, будучи не в состоянии их преодолеть, тем более сильный сигнал о слабости тренда мы получаем, и тем больше вероятность разворота в будущем.

Существует ряд общих правил определения силы тренда:

• чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел;
• чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее;
• продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение;
• очень крутой тренд может также круто перевернуться;
• любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота;

Смена тренда (reversal) выражается в изменении направления движения курса после точки прорыва (penetration point) . Однако ее следует отличать от простого нестандартного отклонения курса, не ведущего к смене тренда.
Точка прорыва для подтвержденной смены восходящего тренда образует сигнал к продаже (sell signal), подтвержденная смена нисходящего тренда образует сигнал к покупке (buy signal).

Наилучшее подтверждение изменения тренда можно получить тогда, когда бывшая линия сопротивления становится линией поддержки тренда и наоборот.

Пример перехода линии сопротивления в линию поддержки
Линейная регрессия является статистическим инструментом трейдера, торгующего трендоследящими методами, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных, и обычно применяется, чтобы определить, когда цены являются перегретыми. Ценовыми точками, используемыми в качестве входных данных, может быть любое из следующих значений: открытие, закрытие, максимум, минимум, (максимум+минимум)/2, (максимум+минимум+закрытие)/3, (открытие+максимум+минимум+закрытие)/4, % изменения или (открытие+закрытие)/2. Эти данные могут быть предварительно произвольно сглажены перед построением наиболее подходящей линии и определения действий в будущем.

Сегодня Вы поучили представление - что такое тренд, как его выявить, Я как смог описал понятие тренда в его основе. Если нашли какую то не точность, или хотите сделать предложение, дополнение по улучшению статьи, или просто выразить благодарность – пишите в комментариях!