Линейная регрессия. Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel)

В данном посте как в логические продолжении тематики тренда, хотелось бы осветить такое понятие как - Линейная регрессия. Линейная регрессия. - Один из старейших методов прогнозирования рынков.


Линейная регрессия на рынке Форекс. или как было бы от части правильнее её назвать - Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) - это отнесенная зависимость всего разброса цен за период времени от их средней величины. Строится Канал Линейной Регрессии на основе Тренда Линейной Регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию "равновесной" цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов (быков или медведей).
Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах Регрессионного Канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления соответственно. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.

рис.1

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов технического анализа по средству графических построений  и следовательно имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader (см. рис.1) Где найти и как построить Канал Линейной Регрессии.
Часто используется при построении торговых систем и как в частности торговых стратегий на пробое волатильности.
 1.Линия Тренда Линейной Регрессии
 2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и расположена вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.
 3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и расположена вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

   Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.


 При торговле на основе канала линейной регрессии необходимо учитывать постоянно три основных момента, которые необходимо иметь ввиду при торговле в канале Линейной Регрессии.

• Проверка минимального диапазона. Для того чтобы получить оптимальное соотношение доходности к риску обязательно убедитесь в том, что между внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный диапазон.
• Проверка наклона.  Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Конечно, при определённых условиях имеется  возможность торговать и против тренда, но это требует большого опыта и внимания, поэтому общепринято рекомендовать не рисковать и торговать по тренду.
• Сигнал подтверждения.  В качестве инструмента для получения сигнала подтверждения подойдёт любой индикатор – осциллятор, например стохастик или MACD.  Когда цена будет разворачиваться в вашу сторону, индикатор должен показать этот импульс. Это будет служить подтверждающим сигналом.

  Открытие длинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вверх, и цена находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинную позицию. Особое внимание уделяйте моментам, когда цена находится в границах между внутренней и внешней полосой.
  Открытие короткой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда цена находится у верхней внутренней полосы, то открывайте короткую позицию. При этом опять же смотрите моменты, когда цена пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в диапазоне между внутренней и внешней.

P/S

Сегодня Вы получили представление - что такое Линейная регрессия. Как её выявить и как построить Канал Линейной Регрессии и как затем его использовать, Я как смог описал понятие Линейной регрессии на рынке Форекс в её основе. Если нашли какую то не точность, или хотите сделать предложение, дополнение по улучшению статьи, или просто выразить благодарность – пишите в комментариях!